请教关于波动法则的波动率问题

axcqy

此文是:stu翻译的<<江恩波动法则的重新发现>>
1．1909年9 月小麦期货合约（请见图1） “江恩先生所做的，最让人惊讶的一个计算是，在夏季里（1909 年），他预测 9 月小麦将会卖到 1.2 美元。这意味着，它必须在 9 月末之前触及这个数字。 9 月30 日（昨天）在芝加哥时间 12 点，这份合约处于1.08 美元之下，看起来他的预测不能实现。江恩先生说，‘如果价格没有在收盘前达到 1.2 美元’，就证明在我的整个计算方法中，有一些错误。我不关心现在价格是多少，它必须达到那里。众所周知，9月小麦震惊了全国，达到 1.2 美元，并且在剩余的交易时间没有高过这个价格，就收盘在这个数字。”——《交易访谈》。
) G6 ^4 v# u+ A6 X图1
江恩确认了这波上升趋势的长期波动率，它是 0.1053 美分/天（即1 美
分/9.5 天）。
8 m* h' P: c6 k/ c; K# u
这里的 0.1053 美分/天 不知怎么算来的;请高手指点
& e" \+ d* @1 C; _, s5 a) ]; F
' j' M, Y7 L4 v2 _, ?2 w: ^/ [还有这一段:.....因此，江恩短期回调将持续到1909 年2月23 日，美国钢铁的波动率将在当天从长期波
* a! r( k& p9 L. V/ I# Z1 I" c$ F0.095 美分/天跌至0.0396 美分/天（（1/1.5）×（1.25/2）×0.095=0.039
2 ~' s& {0 A' P1 x# t& _! {实际上，这恰好是所发生的情况。更确切地说，1909 年2 月23 日，美国钢
成低点价格41-1/4美分（基于1907 年10 月23日起点21-7/8 美分，等于0
美分/天的波动率）。从这一点开始，美国钢铁的长期上升趋势恢复。

0 P+ y- ?$ h1 {% L& m这里的波动率是怎么算的呢???

ths20236

为提高权限

moonshade

只为提高权限。

wuyin2025

  辛苦了

2012年的春天

原帖由 奇门遁甲 于 2011-2-11 18:22 发表
5 {$ r7 n1 R; ?9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

是呀，既然知道，就不要卖关子了，

两两

两两

.gif" smilieid="201" border="0" alt="" /> .gif" smilieid="201" border="0" alt="" /> 逗逗

axcqy

原帖由 奇门遁甲 于 2011-2-11 18:22 发表
9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

9 W4 s6 ~! p/ m/ P2 \- a可以演试一下怎么算吗?三角波动率还是不明白.

axcqy

原帖由 2012年的春天 于 2011-2-11 16:41 发表
; `, V  I& g' v/ v  w6 `$ o请问这本书的原版在哪里，谢谢！

我也不知道原版在那里

奇门遁甲

9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

2012年的春天

请问这本书的原版在哪里，谢谢！

hippe

乱扯一句。。别按套路出牌。想通的机会大些。

epulse

good question, but i few people can answer it.
that is the problem with our chinese forum, they don't like to share their knowledge.
i quite miss those days when YAY was still around, great pity those happy days r all gone!!