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标题: 请教关于波动法则的波动率问题 [打印本页]
作者: axcqy    时间: 2011-2-10 22:39
标题: 请教关于波动法则的波动率问题
此文是:stu翻译的<<江恩波动法则的重新发现>>
5 L/ P: Y) p- z$ M7 q1．1909年9 月小麦期货合约（请见图1） “江恩先生所做的，最让人惊讶的一个计算是，在夏季里（1909 年），他预测 9 月小麦将会卖到 1.2 美元。这意味着，它必须在 9 月末之前触及这个数字。 9 月30 日（昨天）在芝加哥时间 12 点，这份合约处于1.08 美元之下，看起来他的预测不能实现。江恩先生说，‘如果价格没有在收盘前达到 1.2 美元’，就证明在我的整个计算方法中，有一些错误。我不关心现在价格是多少，它必须达到那里。众所周知，9月小麦震惊了全国，达到 1.2 美元，并且在剩余的交易时间没有高过这个价格，就收盘在这个数字。”——《交易访谈》。
3 I0 E: M3 G. j+ `5 o$ s图1 . l8 r7 {3 @6 s) _2 D. z: u
江恩确认了这波上升趋势的长期波动率，它是 0.1053 美分/天（即1 美
2 M0 {8 `: M0 I* Z分/9.5 天）。
9 y6 i  O5 B8 y0 W) _) S4 S  _: J  ^) @  Z
这里的 0.1053 美分/天 不知怎么算来的;请高手指点) s9 q6 b1 o! c& }
8 k- f0 A6 B! ], c
还有这一段:.....因此，江恩短期回调将持续到1909 年2月23 日，美国钢铁的波动率将在当天从长期波
. l( y/ l# b6 x4 Z1 l0.095 美分/天跌至0.0396 美分/天（（1/1.5）×（1.25/2）×0.095=0.0396 ~1 d# a" {& x8 B# g- V
实际上，这恰好是所发生的情况。更确切地说，1909 年2 月23 日，美国钢, u: l: e% d" c0 \- t; E
成低点价格41-1/4美分（基于1907 年10 月23日起点21-7/8 美分，等于0
' s- ]- B! @+ B! _  m5 M美分/天的波动率）。从这一点开始，美国钢铁的长期上升趋势恢复。 5 o# A. a$ T/ j2 B# H, r6 f

6 K# C: F/ ?: ?% ]! r& q这里的波动率是怎么算的呢???
作者: epulse    时间: 2011-2-11 00:16
good question, but i few people can answer it.
; U. n: W! I0 U' `: A. N( w4 u) bthat is the problem with our chinese forum, they don't like to share their knowledge.' y6 ?1 J/ E  H8 x
i quite miss those days when YAY was still around, great pity those happy days r all gone!!
作者: hippe    时间: 2011-2-11 06:34
乱扯一句。。别按套路出牌。想通的机会大些。
作者: 2012年的春天    时间: 2011-2-11 16:41
请问这本书的原版在哪里，谢谢！
作者: 奇门遁甲    时间: 2011-2-11 18:22
9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------
作者: axcqy    时间: 2011-2-11 20:36
原帖由 2012年的春天 于 2011-2-11 16:41 发表 6 f9 r+ O8 p5 v, |$ C
请问这本书的原版在哪里，谢谢！
+ N* c+ O( C5 r$ K1 r& w
我也不知道原版在那里
作者: axcqy    时间: 2011-2-11 20:41
原帖由 奇门遁甲 于 2011-2-11 18:22 发表
2 M% V* i! R$ }5 |9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

8 _# H7 o, z( m可以演试一下怎么算吗?三角波动率还是不明白.
作者: 两两    时间: 2011-2-11 22:12
.gif" smilieid="201" border="0" alt="" /> .gif" smilieid="201" border="0" alt="" /> 逗逗
作者: 两两    时间: 2011-2-11 22:14
作者: 2012年的春天    时间: 2011-2-11 22:40
原帖由 奇门遁甲 于 2011-2-11 18:22 发表
' X0 T' s/ Z4 f! U) w) h9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

8 _; h0 Y: w. o0 ?; W是呀，既然知道，就不要卖关子了，
作者: wuyin2025    时间: 2011-2-12 12:39
  辛苦了
作者: moonshade    时间: 2011-6-28 23:05
只为提高权限。
作者: ths20236    时间: 2013-8-23 23:38
为提高权限



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