【阳光飞狐__与财富同行】

标题: 请教关于波动法则的波动率问题 [打印本页]

作者: axcqy 时间: 2011-2-10 22:39
标题: 请教关于波动法则的波动率问题
此文是:stu翻译的<<江恩波动法则的重新发现>>
1．1909年9 月小麦期货合约（请见图1） “江恩先生所做的，最让人惊讶的一个计算是，在夏季里（1909 年），他预测 9 月小麦将会卖到 1.2 美元。这意味着，它必须在 9 月末之前触及这个数字。 9 月30 日（昨天）在芝加哥时间 12 点，这份合约处于1.08 美元之下，看起来他的预测不能实现。江恩先生说，‘如果价格没有在收盘前达到 1.2 美元’，就证明在我的整个计算方法中，有一些错误。我不关心现在价格是多少，它必须达到那里。众所周知，9月小麦震惊了全国，达到 1.2 美元，并且在剩余的交易时间没有高过这个价格，就收盘在这个数字。”——《交易访谈》。
图1
江恩确认了这波上升趋势的长期波动率，它是 0.1053 美分/天（即1 美
分/9.5 天）。

这里的 0.1053 美分/天不知怎么算来的;请高手指点

还有这一段:.....因此，江恩短期回调将持续到1909 年2月23 日，美国钢铁的波动率将在当天从长期波
0.095 美分/天跌至0.0396 美分/天（（1/1.5）×（1.25/2）×0.095=0.039
实际上，这恰好是所发生的情况。更确切地说，1909 年2 月23 日，美国钢
成低点价格41-1/4美分（基于1907 年10 月23日起点21-7/8 美分，等于0
美分/天的波动率）。从这一点开始，美国钢铁的长期上升趋势恢复。

这里的波动率是怎么算的呢???

作者: epulse 时间: 2011-2-11 00:16
good question, but i

few people can answer it.
that is the problem with our chinese forum, they don't like to share their knowledge.
i quite miss those days when YAY was still around, great pity those happy days r all gone!!

作者: hippe 时间: 2011-2-11 06:34
乱扯一句。。别按套路出牌。想通的机会大些。

作者: 2012年的春天 时间: 2011-2-11 16:41
请问这本书的原版在哪里，谢谢！

作者: 奇门遁甲 时间: 2011-2-11 18:22
9月的小麦是江恩的三角波动率的1种----------

作者: axcqy 时间: 2011-2-11 20:36