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标题: 程式化交易评测中关于多头平仓(设置和计算) [打印本页]

作者: nuyoahz    时间: 2010-1-29 00:40
标题: 程式化交易评测中关于多头平仓(设置和计算)
在飞狐的程式化交易评测中关于多头平仓(设置和计算)的问题一直有疑问。

下面是我设置的图片,在图5中可看到08年4月1日多头建仓7.48,同日多头平仓
7.48,这笔亏损,他显然没有按照我公式的是思路去操作。但下面2按我的公式笔
都形成了盈利。都是同样的公式,但为什么有不同的结果。不知道是哪里出了。

我公式的思路是在信号出现的第二天收盘价买入,有2%盈利就走。止损不考虑
(随便设了个-30%)。

请前辈们指教!谢谢了!

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作者: 立阳    时间: 2010-1-29 15:32
用的什么版本 另外看一下是否数据齐全?

[ 本帖最后由 铃铛 于 2010-1-29 15:34 编辑 ]
作者: nuyoahz    时间: 2010-1-30 19:48
感谢铃铛老师的回贴。
历史数据完整的。版本信息如下。另外请教胜率和成功率有什么区别?

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作者: duskdemom    时间: 2010-5-14 19:38
谢谢楼主的分享!
作者: ouerbenben    时间: 2010-7-11 08:58
建仓和平仓时间好像不一致啊。
作者: zero-zero    时间: 2010-8-26 18:57
假设你在某个赌场里玩老虎机,每局的成本是10美元,一共可以玩10局。如果在第一台老虎机上的赢面是60%概率,在第二台上的获胜概率是40%,那么你会选择哪一台呢?许多人可能都会不假思索地选择第一台。且慢,前面我们还漏掉了一个非常重要的条件:每赢一次可以得到多少钱?
  如果你在第一台机器上赢一次可以获利15美元,在第二台机器上赢一次可以获利30美元,那么事情就发生了变化。10局之后,你会在第一台老虎机上输掉10美元,而第二台老虎机将让你盈利20美元。这就是我们在讨论下面的内容之前,必须首先理解的第一个概念――胜率高未必盈利,胜率低未必亏损。

http://bbs.88158.cn/redirect.php ... o=lastpost#lastpost
作者: 33来迟    时间: 2010-11-13 09:34
多看看,看到好的文章




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