原帖由 yay 于 2009-6-22 15:27 发表! I' t+ @0 B( ~
http://bbs.88158.cn/viewthread.php?tid=62287&highlight=%B8%B4%C8%A8
原帖由 adinos 于 2009-6-22 07:46 发表3 m5 A$ X- \3 N; z
7 `; t9 ], G/ D5 ~$ k2 d
了解yay原帖的含义,自然原则是不需要复权的。那完全是交易数字的本源。
我的疑惑主要集中在保持时价连续性上如何复权比较合适,特别在研究单一股票特定的刻度和时价正方,这个复权问题就会非常突出。0 [7 T* T7 c. v% M. d
如在等比复 ...
原帖由 yay 于 2009-6-22 15:54 发表
从时价连续性一定要复权! 但也同时带来数字变化后的误差! 这也是没办法的事! 知道会有误差就好了! 所以江恩在把股票与期货作比较时,把股票的分红作为缺点之一...

原帖由 adinos 于 2009-6-22 16:00 发表2 @ O1 D2 o3 U* P- ?/ |
是啊,这个误差就比较麻烦了。; L* K$ w9 R# ^
对了,曾经记得yay兄说过,除权后数值会经过时间的洗涤而渐渐重回正轨。
那是不是可以这样理解,早期的除权因时间久远可以忽略,近期的除权需要复权?
如果要复权觉得用等比还是向 ...

原帖由 8991000 于 2009-10-9 21:26 发表
+ o1 l$ C" g1 C' \/ m
不 知ADINOS兄弟找到最好的复权解决方法 没 ?: y! |. {0 b% S' ]3 x% z
------体现时价正方性质的。/ w) k- b2 I0 [5 h a8 Y" [
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困惑啊 ~~![]()
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